Zobrazeno 1 - 10
of 7 099
pro vyhledávání: '"Finite State Markov Chain"'
Publikováno v:
Entropy, 2022, 24(1): 133
We propose a reinforcement learning (RL) approach to compute the expression of quasi-stationary distribution. Based on the fixed-point formulation of quasi-stationary distribution, we minimize the KL-divergence of two Markovian path distributions ind
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2111.11213
In this paper, we revisit the generalized block power methods for approximating the eigenvector associated with $\lambda_1 = 1$ of a Markov chain transition matrix. Our analysis of the block power method shows that when $s$ linearly independent proba
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1610.08881
Publikováno v:
ETRI Journal, Vol 39, Iss 5, Pp 718-728 (2017)
Empirical modeling of wireless fading channels using common schemes such as autoregression and the finite state Markov chain (FSMC) is investigated. The conceptual background of both channel structures and the establishment of their mutual dependence
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c4a8a4a0d8d44d3fa3de21bbe08aebe5
In this paper, we provide an estimate for the solutions of reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs) driven by a Markov chain, derive a continuous dependence property for their solutions with respect to the parameters of the equat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1505.03228
In this paper, we introduce a new kind of reflected backward stochastic differential equations (RBSDEs) driven by a martingale, in a Markov chain model, but not driven by Brownian motion, and give existence and uniqueness results for the new equation
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1404.2218
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
yes
Empirical modeling of wireless fading channels using common schemes such as autoregression and thefinitestate Markov chain (FSMC) is investigated. The conceptual background of both channel structures and the establishment of their mutual dep
Empirical modeling of wireless fading channels using common schemes such as autoregression and thefinitestate Markov chain (FSMC) is investigated. The conceptual background of both channel structures and the establishment of their mutual dep
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10454/13465
Autor:
Janssens, Eva F.1 eva.f.janssens@frb.gov, McCrary, Sean2 smccrary@sas.upenn.edu
Publikováno v:
Working Papers: U.S. Federal Reserve Board's Finance & Economic Discussion Series. Jun2023, p1-60. 62p.