Zobrazeno 1 - 10
of 1 244
pro vyhledávání: '"Feynman–Kac formula"'
Publikováno v:
Electronic Research Archive, Vol 31, Iss 8, Pp 4406-4426 (2023)
The current paper is devoted to the stochastic N-species cooperative system with a moderately strong noise. By the theory of monotone random systems and the technique of suitable marker of wavefront, the existence of the travelling wave solution is e
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3c1c4daad9354996b7ed717e5e9faf78
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 9, p 1284 (2024)
In this paper, we concentrate on the propagation dynamics of stochastic reaction–diffusion equations, including the existence of travelling wave solution and asymptotic wave speed. Based on the stochastic Feynman–Kac formula and comparison princi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b5fe61efa6934982a3f316955ee8ddc9
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Byoung Seon Choi, Moo Young Choi
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 1, p 129 (2023)
The Feynman–Kac formula establishes a link between parabolic partial differential equations and stochastic processes in the context of the Schrödinger equation in quantum mechanics. Specifically, the formula provides a solution to the partial diff
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/596615d10dfa4f2b92301bac05373705
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Xiangdong Liu, Yu Gu
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 12, p 2658 (2023)
Many problems in the fields of finance and actuarial science can be transformed into the problem of solving backward stochastic differential equations (BSDE) and partial differential equations (PDEs) with jumps, which are often difficult to solve in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dfc390aac4d5493a8af67d63cdcd8fdc