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Autor:
Ferreira, Ricardo Felipe
Nesta dissertação de mestrado nós trabalhamos com o processo de Cox-Ingersoll- Ross, que foi originalmente proposto por John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. e Stephen A. Ross em 1985. Este processo é amplamente utilizado em modelagem financeira
Autor:
Ferreira, Ricardo Felipe
As cadeias estocásticas de memória ilimitada são uma generalização natural das cadeias de Markov, no caso em que as probabilidades de transição podem depender de todo o passado da cadeia. Estas cadeias, introduzidas, independentemente, por Oni
Akademický článek
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Autor:
Souza, Matheus de Oliveira
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
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Universidade de São Paulo (USP)
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Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bf2d0ae47ea86523c77704e510fc5576