Zobrazeno 1 - 10
of 72
pro vyhledávání: '"Fassino, C."'
We present a characterization of the null moments of the Complex Multivariate Normal Distribution with non-singular covariance matrix and we give closed-forms expressions for its non-null moments.
Comment: 21 pages
Comment: 21 pages
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1708.09622
Publikováno v:
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance ISBN: 9783030789640
In this paper we study the numerical stability of the closed form solution of the classical portfolio optimization problem. Such explicit solution relies upon a technical symmetric square matrix , whose dimension is 2 independently from the number of
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::222331976d46cc88ab11dc70fa7d1d3c
https://doi.org/10.1007/978-3-030-78965-7_31
https://doi.org/10.1007/978-3-030-78965-7_31
Publikováno v:
In Artificial Intelligence In Medicine 2000 20(1):5-22
Publikováno v:
In International Journal of Medical Informatics 2000 58:207-217
Autor:
Ricceri, F.1,2, Fassino, C.3, Matullo, G.1,2, Roggero, M.4, Torrente, M.-L.3, Vineis, P.1,5, Terracini, L.4
Publikováno v:
Mathematical Modelling of Natural Phenomena. May2012, Vol. 7 Issue 3, p227-252. 26p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.