Zobrazeno 1 - 10
of 196
pro vyhledávání: '"FORWARD RATES"'
Autor:
Renato França, Raquel M. Gaspar
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 1, p 105 (2023)
The unbiased expectation theory stipulates that long-term interest rates are determined by the market’s expectations of future short-term interest rates. According to this hypothesis, if investors have unbiased expectations about future interest ra
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/efe68d6dd2734e1392943d84b3799c81
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kliber, Paweł
Publikováno v:
Financial engineering : Methods and cases. :129-156
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=767581
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Björk, Tomas, Svensson, Lars
Publikováno v:
Proceedings: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2004 Jan 01. 460(2041), 53-83.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4143094
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Björk, Tomas, author
Publikováno v:
Arbitrage Theory in Continuous Time, 2019.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780198851615.003.0019
Autor:
Valerii Maltsev, Michael Pokojovy
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 2, p 114 (2021)
The Heath-Jarrow-Morton (HJM) model is a powerful instrument for describing the stochastic evolution of interest rate curves under no-arbitrage assumption. An important feature of the HJM approach is the fact that the drifts can be expressed as funct
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/8fc26581515c4b53914b8ccb319b93d0