Zobrazeno 1 - 10
of 38 571
pro vyhledávání: '"FBM"'
Autor:
Yamagishi, Hayate
We study a process satisfying a one-dimensional stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion with Hurst index $H>1/2$, and consider the weighted power variation based on the second order differences of the process. We derive
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.03039
Asymptotic expansion of a Hurst index estimator for a stochastic differential equation driven by fBm
Autor:
Yamagishi, Hayate
We study the asymptotic properties of an estimator of Hurst parameter of a stochastic differential equation driven by a fractional Brownian motion with $H > 1/2$. Utilizing the theory of asymptotic expansion of Skorohod integrals introduced by Nualar
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.02254
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 22059-22071 (2024)
This study aims to augment the impact of dialect-related cultural elements among adolescents, thereby facilitating a more effective inheritance and progression of Chinese dialect culture within the contemporary socio-cultural milieu.Firstly, based on
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/84f602a8f2a743f6b0d79b777c5a4b4b
Autor:
Li, Ming1,2 (AUTHOR) mli@ee.ecnu.edu.cn
Publikováno v:
Symmetry (20738994). May2024, Vol. 16 Issue 5, p635. 88p.
Limit theorem and LIL for some additive functionals associated to fBm and Riemann-Liouiville process
In this paper, we first establish a strong approximation version for the first order limit theorem of some additive functionals related to two non-Markovian Gaussian processes: the fractional Brownian motion (fBm) and the Riemann-Liouville process. A
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.05141
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We introduce a family of random measures $M_{H,T} (d t)$, namely log S-fBM, such that, for $H>0$, $M_{H,T}(d t) = e^{\omega_{H,T}(t)} d t$ where $\omega_{H,T}(t)$ is a Gaussian process that can be considered as a stationary version of an $H$-fraction
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.09516