Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"FACTOR RESIDUALS"'
Autor:
Artūras Juodis, Vasilis Sarafidis
Publikováno v:
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor and Francis Ltd.
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor & Francis Group
Econometric Reviews, 37(8), 893-929. Taylor & Francis Group
This article analyzes a growing group of fixed T dynamic panel data estimators with a multifactor error structure. We use a unified notational approach to describe these estimators and discuss their properties in terms of deviations from an underlyin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::70f31101b76655e060d114cef8c2670d
https://doi.org/10.1080/00927872.2016.1178875
https://doi.org/10.1080/00927872.2016.1178875
Autor:
Donald Robertson, Vasileios Sarafidis
This paper considers panel data regression models with weakly exogenous or endogenous regressors and residuals generated by a multi-factor error structure. In this case, the standard dynamic panel estimators fail to provide consistent estimates of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::959c8351511a4eab374ea1798bf3446e
This paper considers panel data regression models with weakly exogenous or endogenous regressors and residuals generated by a multi-factor error structure. In this case, the standard dynamic panel estimators fail to provide consistent estimates of th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::87e912a8089c5bd560c3a58e6edf9364
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26166/1/MPRA_paper_26166.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/26166/1/MPRA_paper_26166.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.