Zobrazeno 1 - 10
of 376 404
pro vyhledávání: '"F-Test"'
In Patil et. al 2024a, we developed a multitaper power spectrum estimation method, mtNUFFT, for analyzing time-series with quasi-regular spacing, and showed that it not only improves upon the statistical issues of the Lomb-Scargle periodogram, but al
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2405.18509
Autor:
SANG-JUNE PARK1 psj@jbnu.ac.kr, YOUJAE YI2 youjae@snu.ac.kr
Publikováno v:
Seoul Journal of Business. Jun2023, Vol. 29 Issue 1, p1-24. 24p.
Autor:
Li, Shuangshuang1 (AUTHOR) 9906436@haust.edu.cn, Chen, Jianbao2 (AUTHOR) jbjy2006@126.com, Chen, Danqing3 (AUTHOR) 19851523@fjut.edu.cn
Publikováno v:
Fractal & Fractional. Jul2024, Vol. 8 Issue 7, p386. 27p.
Autor:
Dwiyanti, Septi1 septidwiyanti983@gmail.com, Puji, Kemala1 kemalapuji@teknokrat.ac.id
Publikováno v:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI). nov/des2024, Vol. 6 Issue 2, p702-716. 15p.
A widely adopted approach for detecting weak instruments is to use the first-stage $F$ statistic. While this method was developed with a fixed number of instruments, its performance with many instruments remains insufficiently explored. We show that
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2302.14423
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Fractal and Fractional, Vol 8, Iss 7, p 386 (2024)
Semiparametric panel data models are powerful tools for analyzing data with complex characteristics such as linearity and nonlinearity of covariates. This study aims to investigate the estimation and testing of a random effects semiparametric model (
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/93f74eb454b94392a9c953a893231d39
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Windmeijer, Frank
This paper is concerned with the findings related to the robust first-stage F-statistic in the Monte Carlo analysis of Andrews (2018), who found in a heteroskedastic grouped-data design that even for very large values of the robust F-statistic, the s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.01967