Zobrazeno 1 - 10
of 96
pro vyhledávání: '"Föllmer-Schweizer decomposition"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics September 2017 76:149-163
Publikováno v:
In Finance Research Letters November 2015 15:125-132
Publikováno v:
In Insurance Mathematics and Economics January 2015 60:47-60
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications September 2014 124(9):2868-2891
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications August 2014 124(8):2628-2653
Publikováno v:
Involve 13, no. 4 (2020), 607-623
First, we consider the problem of hedging in complete binomial models. Using the discrete-time F\"ollmer-Schweizer decomposition, we demonstrate the equivalence of the backward induction and sequential regression approaches. Second, in incomplete tri
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6229e3a376ff9f1d2db10139b8dd6a29
https://doi.org/10.2140/involve.2020.13.607
https://doi.org/10.2140/involve.2020.13.607
Publikováno v:
Entropy, Vol 20, Iss 4, p 248 (2018)
To describe the movement of asset prices accurately, we employ the non-extensive statistical mechanics and the semi-Markov process to establish an asset price model. The model can depict the peak and fat tail characteristics of returns and the regime
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/41b84f727ff84a4aa411c38fc52bf22e
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2006 May 01. 16(2), 853-885.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/25442777
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2010 120(6):853-872