Zobrazeno 1 - 10
of 79
pro vyhledávání: '"Extremogram"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 9, Iss 3, p 212 (2021)
In this paper, we provide a central limit theorem for the finite-dimensional marginal distributions of empirical processes (Zn(f))f∈F whose index set F is a family of cluster functionals valued on blocks of values of a stationary random field. The
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf846d563fc3435b9f1c1e2191c8d652
Autor:
V. Chavez-Demoulin, A.C. Davison
Publikováno v:
Revstat Statistical Journal, Vol 10, Iss 1 (2012)
The need to model rare events of univariate time series has led to many recent advances in theory and methods. In this paper, we review telegraphically the literature on extremes of dependent time series and list some remaining challenges.
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f9f27bfc0cff4a709d03b3462744b49c
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Water
Volume 12
Issue 11
Volume 12
Issue 11
Extremal dependence or independence may occur among the components of univariate or bivariate random vectors. Assessing which asymptotic regime occurs and also its extent are crucial tasks when such vectors are used as statistical models for risk ass
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::504e7e9153f6e615e35d68f97dd3f307
https://doi.org/10.3390/w12112989
https://doi.org/10.3390/w12112989
Autor:
Jaakko Lehtomaa, Sidney I. Resnick
One of the central objectives of modern risk management is to find a set of risks where the probability of multiple simultaneous catastrophic events is negligible. That is, risks are taken only when their joint behavior seems sufficiently independent
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::283a5130919f129d71218f941c857e4a
http://arxiv.org/abs/1904.00917
http://arxiv.org/abs/1904.00917
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Sven Buhl, Claudia Klüppelberg
Regularly varying stochastic processes model extreme dependence between process values at different locations and/or time points. For such processes we propose a two-step parameter estimation of the extremogram, when some part of the domain of intere
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::7eec462d05765e2fed2e6f1aac2e5f37
https://mediatum.ub.tum.de/1525605
https://mediatum.ub.tum.de/1525605
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Cissokho, Youssouph
The tail dependence coefficient (TDC) is a natural tool to describe extremal dependence. Estimation of the tail dependence coefficient can be performed via empirical process theory. In case of extremal independence, the limit degenerates and hence on
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::3a1ba726973350eabfa5d95ab1779bbb