Zobrazeno 1 - 10
of 55
pro vyhledávání: '"Extreme-value copulas"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Guzmics Sándor, Pflug Georg Ch.
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 8, Iss 1, Pp 330-360 (2020)
The use of the exponential distribution and its multivariate generalizations is extremely popular in lifetime modeling. Freund’s bivariate exponential model (1961) is based on the idea that the remaining lifetime of any entity in a bivariate system
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/10a4c144e5c24d82969bab73a02e0980
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 3, Iss 1 (2015)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a529051b3e32408494ca533f91d315e0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Sándor Guzmics, Georg Ch. Pflug
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 8, Iss 1, Pp 330-360 (2020)
The use of the exponential distribution and its multivariate generalizations is extremely popular in lifetime modeling. Freund’s bivariate exponential model (1961) is based on the idea that the remaining lifetime of any entity in a bivariate system
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::1adab3b817dfff0ed75fe371daa09fc6
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16995/
http://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16995/
Publikováno v:
Innovations in Insurance, Risk-and Asset Management
A current market-practice to incorporate multivariate defaults in global riskfactor simulations is the iteration of (multiplicative) i.i.d. survival indicator increments along a given time-grid, where the indicator distribution is based on a copula a
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::8382a9f5a5ea5979331afafcb263bd5e
https://doi.org/10.1142/9789813272569_0003
https://doi.org/10.1142/9789813272569_0003
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.