Zobrazeno 1 - 10
of 552
pro vyhledávání: '"Extreme value index"'
Publikováno v:
Arab Journal of Mathematical Sciences, 2022, Vol. 30, Issue 2, pp. 171-196.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/AJMS-02-2022-0033
Publikováno v:
Arab Journal of Mathematical Sciences, Vol 30, Iss 2, Pp 171-196 (2024)
Purpose – The purpose of this paper is to propose a semiparametric estimator for the tail index of Pareto-type random truncated data that improves the existing ones in terms of mean square error. Moreover, we establish its consistency and asymptoti
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ebd2fb654c344c6d8659e5c4fc48db7e
Publikováno v:
Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics, Vol 10, Iss 2, Pp 29-48 (2024)
Studying the extreme value theory (EVT) involves multiple main objectives, among them the estimation of the tail index parameter. Some estimation methods are used to estimate the tail index parameter like maximum likelihood estimation (MLE). Addition
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/036f37463d474cbfa00cff36dcee3616
It was shown that when one disposes of a parametric information of the truncation distribution, the semiparametric estimator of the distribution function for truncated data (Wang, 1989) is more efficient than the nonparametric one. On the basis of th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.01004
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 18, p 2866 (2024)
The estimation of the extreme value index (EVI) is a crucial task in the field of statistics of extremes, as it provides valuable insights into the tail behavior of a distribution. For models with a Pareto-type tail, the Hill estimator is a popular c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4be1acb7fbe34093a1fe6f12a4a862eb
Publikováno v:
Journal of Statistical Theory and Applications (JSTA), Vol 22, Iss 1-2, Pp 54-69 (2023)
Abstract The paper focusses on the estimation of the extreme value index in terms of k-records based on a maximum likelihood approach, which is suggested recently by Louzaoui and El Arrouchi (J Probab Stat, 2020). Its asymptotic normality is well inv
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/329989083e634c15bbe7afba57c66ddf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2004 Aug 01. 14(3), 1179-1201.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4140470