Zobrazeno 1 - 10
of 31
pro vyhledávání: '"Expected Exposure"'
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 23, p 3779 (2024)
Counterparty risk, which combines market and credit risks, gained prominence after the 2008 financial crisis due to its complexity and systemic implications. Traditional management methods, such as netting and collateralization, have become computati
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/23c08122cc2e4797b7f59d07e771feae
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 20, p 3828 (2022)
In Basel III, the credit valuation adjustment (CVA) was given, and it was discussed that a bank covers mark-to-market losses for expected counterparty risk with a CVA capital charge. The purpose of this study is threefold. Using the logistic distribu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1915616f3bb94fbfa54f47fede6f407b
Publikováno v:
Applied Mathematics and Computation, 406
Since the 2007/2008 financial crisis, the total value adjustment (XVA) should be included when pricing financial derivatives. In the present paper, the derivative values of European and American options have been priced where we take into account cou
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2e50174d52bfa982a43b91e5074cea99
https://ir.cwi.nl/pub/31012
https://ir.cwi.nl/pub/31012
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Applied Mathematics and Computation, 391
Since the 2007/2008 financial crisis, the total value adjustment (XVA) should be included when pricing financial derivatives. In the present paper, the derivative values of European and American options have been priced where we take into account cou
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::304fcb3e7c267c0ac9770d858c570b57
https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125489
https://doi.org/10.1016/j.amc.2020.125489
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.