MODELIZACIÓN ESTOCÁSTICA DE LOS REQUISITOS DE CAPITAL DE SOLVENCIA II POR EL RIESGO DE CAÍDAS DE CARTERA PARA UN SEGURO DE VIDA DE LARGA DURACIÓN

Autor: Ewa Dylewska, Jose Antonio Gil Fana, Antonio José Heras Martínez, José Luis Vilar Zanón

Publikováno v: Anales del Instituto de Actuarios Españoles. 23:71-101

Analysis of the structure of capital requirements within life underwriting sub-module of an example endowment product revealed the importance of lapse risk as a major component. Therefore, the initial solvency capital requirements optimization effort

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::166755d4a876804fbe15b158ad520352
https://doi.org/10.26360/2017_4

Construcción de tablas de vida dinámicas para uno o dos sexos = Construction of unisex or sex-distinct dynamic life tables

Autor: Ewa Dylewska, María Purificación Galindo Villardón

Publikováno v: Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Iss Monográfico, Pp 165-178 (2012)
Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Vol 0, Iss Monog, Pp 165-178 (2012)

Mientras que las tablas de vida tradicionales describen la mortalidad actual en un determinado periodo de tiempo, las tablas de vida dinámicas permiten una proyección de mortalidad futura. Además de la edad y el sexo, las tablas de vida dinámicas

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::13fc41a8000c709a76894357a3bd0867
https://doi.org/10.18002/pec.v0imonog.1111