Zobrazeno 1 - 10
of 134
pro vyhledávání: '"Event Study Method"'
Publikováno v:
International Journal of Energy Economics and Policy, Vol 14, Iss 6 (2024)
Aim of this study is to investigate whether renewable energy investment announcements impact the stock returns of 10 energy companies listed in Borsa Istanbul. Event study method is employed to analyze 25 renewable energy investment announcements dur
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/011208976fce45159c444cce5020aa60
Publikováno v:
Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, Vol 9, Iss 1 (2024)
The rapid development of big data technology has led to a profound impact on the stock market from media reports, corporate announcements, and other public opinion data. To address this issue, after collecting relevant data, a panel regression model
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d5ce235ce08b47fcbacbc47be402e8e6
Publikováno v:
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Vol 6, Iss 53 (2023)
Despite the substantial threat that macroeconomic crisis and war pose to the economic activity of organizations, little attention is paid in the existing literature to the rigorous identification and quantification of such effects. Given this fact, t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/cfffb52523434fea9464b36fe99b8107
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Safety Science and Resilience, Vol 3, Iss 1, Pp 24-38 (2022)
The global epidemic of COVID-19 has made a huge impact on global health and financial markets. And the spread of the virus has stalled economic development in many parts of the world. As stocks and bonds are two important financial assets, how to tak
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9cf9353068174729a73e86ce9c700a21
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 10, Iss 1 (2022)
We construct a difference-in-differences simultaneous equation to study the long-term impact of price limit system on the comprehensive quality of the stock market. Moreover, we use event study method to further test short-term effect. Results show t
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f8754df8795148f88aad4e2ca0c71550
Publikováno v:
Energy Strategy Reviews, Vol 44, Iss , Pp 100999- (2022)
Empirical research was conducted on green credit asset securitized products issued by commercial banks in 2014 and 2016. By establishing an Autoregression moving average (ARMA) model, the paper analyzed the relationship between the Industrial Bank's
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/285dc3c115c343898d9cb63a219c7866
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Nanda, Sudipta Kumar, Barai, Parama
Publikováno v:
Asian Journal of Accounting Research, 2020, Vol. 6, Issue 2, pp. 210-227.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/AJAR-09-2020-0089