Zobrazeno 1 - 10
of 14 825
pro vyhledávání: '"European option"'
In this article, we employ physics-informed residual learning (PIRL) and propose a pricing method for European options under a regime-switching framework, where closed-form solutions are not available. We demonstrate that the proposed approach serves
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.10474
Autor:
Cai, Xin1 (AUTHOR), Wang, Yihong1 (AUTHOR) wyh@lixin.edu.cn
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). Nov2024, Vol. 12 Issue 21, p3343. 23p.
Autor:
Rao, B. L. S. Prakasa
We investigate the valuation of the bid and ask prices for European option under the mixed fractional Brownian motion environment in the presence of superimposed jumps by an independent Poisson process.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.16373
Autor:
Zhou, Zhiqiang1 (AUTHOR) zq.zhou@xnu.edu.cn, Wu, Hongying2 (AUTHOR) wuhongying@xnu.edu.cn, Li, Yuezhang1 (AUTHOR) nicolelyz@sina.com, Kang, Caijuan1 (AUTHOR) kcj622@xnu.edu.cn, Wu, You1 (AUTHOR) wuyou1996@xnu.edu.cn
Publikováno v:
Mathematics (2227-7390). Sep2024, Vol. 12 Issue 17, p2770. 22p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Du, Yunkang1 (AUTHOR) duyk@ruc.edu.cn, Xu, Zuoliang1 (AUTHOR) xuzl@ruc.edu.cn
Publikováno v:
Algorithms. Feb2024, Vol. 17 Issue 2, p54. 14p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.