Zobrazeno 1 - 10
of 142
pro vyhledávání: '"European call option"'
Publikováno v:
Frontiers in Physics, Vol 11 (2023)
The option is an important derivative tool in financial market, and after decades of development, the option has emerged in various forms. This paper studies an exotic option with a proactive investment strategy. Compared with the classic option theo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9753dde1a6e44fab86788d8d8cdd99cb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Economics and Financial Issues, Vol 13, Iss 1 (2023)
In practice, financial decisions are made in the context of indeterminacy. Randomness, uncertainty, and fuzziness are three basic types of indeterminacy. A multiplicity of differential equations have been designed to depict various processes powered
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0055f3c777df4a22827b95753c2225df
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Han, Wei, Jiang, Yushi
Publikováno v:
China Finance Review International, 2019, Vol. 9, Issue 4, pp. 498-520.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/CFRI-07-2018-0111
Publikováno v:
Scientific African, Vol 10, Iss , Pp e00564- (2020)
Diversification of assets by an investor offers reduced exposure to risk compared to investing in a single asset. A multi-asset option gives an investor this advantage as its payout depends on the overall performance of several underlying assets. Thi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/1bcc71456d55445eafd7e2b6099a1fdb
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Benedicte Alziary, Peter Takac
Publikováno v:
Electronic Journal of Differential Equations, Vol 2018, Iss 168,, Pp 1-54 (2018)
We study the Heston model for pricing European options on stocks with stochastic volatility. This is a Black-Scholes-type equation whose spatial domain for the logarithmic stock price $x\in \mathbb{R}$ and the variance $v\in (0,\infty)$ is the h
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7d5a8d761ae842f9a9545ee9f644edd0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.