Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Esunge, Julius"'
In this research, we present an analysis of the optimal investment, consumption, and life insurance acquisition problem for a wage earner with partial information. Our study considers the non-linear filter case where risky asset prices are correlated
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2304.11825
Autor:
Esunge, Julius
This dissertation focuses on linear stochastic differential equations of anticipating type. Owing to the lack of a theory of differentiation for random processes, the said differential equations are appropriately understood and studied as anticipatin
Externí odkaz:
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-07062009-094329/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.