Výsledky vyhledávání - "Estratègies de trading"

Backtesting crypto market investment algorithms

Autor: Arnal García, David

Publikováno v: RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
instname

[CA] A l'hora de desenvolupar una estratègia de trading, és essencial provar com hauria funcionat en el passat. Això permet estimar el seu potencial rendiment i trobar els millors paràmetres. Cal tenir un sistema que collecte, emmagatzeme i organ

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::39876564d12b66de667fd7932d2aa4d3
http://hdl.handle.net/10251/188265

Zobrazit plný text záznamu

Evaluación y desarrollo de un prototipo de aplicación web para la automatización de operaciones financieras con criptomonedas

Autor: Ruiz Raga, Javier

Publikováno v: RiuNet. Repositorio Institucional de la Universitat Politécnica de Valéncia
instname

[CA] Actualment, la tecnologia avança amb passes de gegant i, amb això, la forma gràcies a la qual guardem els nostres actius i invertim amb ells per a generar benefici. Una de les formes que s'ha popularitzat a causa de, entre més factors, la se

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::769d4f3b4de08df9aebb388d9ee81e94
https://hdl.handle.net/10251/188268

Zobrazit plný text záznamu

A comparison between LSTM and Facebook Prophet models: a financial forecasting case study

Autor: González Mata, Alejandro

Publikováno v: O2, repositorio institucional de la UOC
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La predicció d'actius financers és una de les principals aplicacions de l'aprenentatge automàtic i les xarxes neuronals. En concret, les xarxes basades en Long Short-Term Memory (LSTM) han demostrat ser especialment útils en aquest camp i en altr

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::a62fe34231c57ecacdd847c3a559b30b

Zobrazit plný text záznamu

Análisis de series temporales diarias de aperturas, máximos, mínimos y cierres de activos financieros a través del exponente de Hurst

Autor: Rivera Peruyero, Juan Ricardo

Publikováno v: RIUVic. Repositorio Institucional de la Universidad de Vic
instname
TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)
TDR. Tesis Doctorales en Red

En aquesta tesi s'estudien des de diferents enfocaments, les quatre sèries temporals diàries que conformen els històrics dels actius financers. Mitjançant l'exploració dinàmica a través de l'exponent de Hurst hem pogut constatar una clara disc

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::10dbaf3fde3d88eb0b7024cfb3ad2f88
http://hdl.handle.net/10854/4882

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání