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pro vyhledávání: '"Estimation de la matrice de précision"'
Autor:
Balmand, Samuel
Sous l'hypothèse gaussienne, la relation entre indépendance conditionnelle et parcimonie permet de justifier la construction d'estimateurs de l'inverse de la matrice de covariance -- également appelée matrice de précision -- à partir d'approche
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2016PESC1024/document
Autor:
Balmand, Samuel
Publikováno v:
General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2016. English. ⟨NNT : 2016PESC1024⟩
Under the Gaussian assumption, the relationship between conditional independence and sparsity allows to justify the construction of estimators of the inverse of the covariance matrix -- also called precision matrix -- from regularized approaches. Thi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::b041bb6726f112fd6ff6c0a8079e15b7
https://theses.hal.science/tel-01501678
https://theses.hal.science/tel-01501678
Autor:
Boukehil, Djamila
In this thesis, we consider the problem of estimating the precision matrix \Sigma^{-1} of a mixture of Wishart distributions model S \mid V \sim \mathcal{W}_p(n,V \,\Sigma) under various Efron-Morris type losses, L_{k} \{ \Sigma^{-1},\hat\Sigma^{-1}\
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______166::af08e22544b8f75c80870708bf7cb6c9
https://theses.hal.science/tel-03658435
https://theses.hal.science/tel-03658435
Autor:
Bounliphone, Wacha
Cette thèse présente de nouveaux tests d’hypothèses statistiques efficaces pour la relative similarité et dépendance, et l’estimation de la matrice de précision. La principale méthodologie adoptée dans cette thèse est la classe des estim
Externí odkaz:
http://www.theses.fr/2017SACLC002/document
Autor:
bounliphone, wacha
Publikováno v:
Autre. Université Paris-Saclay; Katholieke universiteit te Leuven (1970-..), 2017. Français. ⟨NNT : 2017SACLC002⟩
The dissertation presents novel statistically and computationally efficient hypothesis tests for relative similarity and dependency, and precision matrix estimation. The key methodology adopted in this thesis is the class of U-statistic estimators. T
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::ed2e4c29a5e404ef3cd1dc50290d04dd
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01523869
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01523869