Estimation non paramétrique de densités conditionnelles : grande dimension, parcimonie et algorithmes gloutons.

Autor: Nguyen, Minh-Lien Jeanne

Nous considérons le problème d’estimation de densités conditionnelles en modérément grandes dimensions. Beaucoup plus informatives que les fonctions de régression, les densités condi- tionnelles sont d’un intérêt majeur dans les

Externí odkaz: http://www.theses.fr/2019SACLS185/document

Fondamentaux de l'apprentissage statistique

Autor: Arlot, Sylvain

Publikováno v: Apprentissage statistique et donn\'ees massives
Myriam Maumy-Bertrand; Gilbert Saporta; Christine Thomas-Agnan. Apprentissage statistique et donn\'ees massives, Editions Technip, 2018, 9782710811824

This text is a tutorial on supervised statistical learning, from the mathematical point of view. We describe the general prediction problem and the two key examples of regression and binary classification. Then, we study two kinds of learning rules:

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::f6c0c6260514909241eb457c327bbabd
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01485506/document

Robust estimation of mean electricity consumption curves by sampling for small areas in presence of missing values

Autor: De Moliner, Anne

Publikováno v: Mathématiques générales [math.GM]. Université Bourgogne Franche-Comté, 2017. Français. ⟨NNT : 2017UBFCK021⟩

In this thesis, we address the problem of robust estimation of mean or total electricity consumption curves by sampling in a finite population for the entire population and for small areas. We are also interested in estimating mean curves by sampling

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______212::f9474a3a0421e8ddbe04fa95b52a943b
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01820617/document

Modelling the dependence structure of multivariate and spatial extremes

Autor: Béranger, Boris

Publikováno v: Statistics [math.ST]. Université Pierre et Marie Curie-Paris VI; University of New South Wales, 2016. English. ⟨NNT : 2016PA066004⟩

Projection of future extreme events is a major issue in a large number of areas including the environment and risk management. Although univariate extreme value theory is well understood, there is an increase in complexity when trying to understand t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::72d237fd19938791d16604f4e56d1339
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01344528

Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais

Autor: Jonathan El Methni, Laurent Gardes, Stéphane Girard

Publikováno v: Evénements extrêmes d'inondation
Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages hydrauliques
Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages hydrauliques, Nov 2013, Lyon, France. pp.CDROM
HAL
SHF-Evènements extrêmes d'inondation (2013)
La Houille Blanche-Revue internationale de l'eau
La Houille Blanche-Revue internationale de l'eau, EDP Sciences, 2015, pp.46-51. ⟨10.1051/lhb/20150045⟩

International audience; Many risk measures can be found in the literature such as the Value-at-Risk and the Conditional Tail Expectation. In statistical terms, the Value-at-Risk is a upper quantile of the distribution of the variable of interest. In

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9dd6980f0af2c5ed5dcd30ba28282695
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905192/file/ElmethniGardesGirard.pdf