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We model non-stationary volume-price distributions with a log-normal distribution and collect the time series of its two parameters. The time series of the two parameters are shown to be stationary and Markov-like and consequently can be modelled wit
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1705.01145
Autor:
Estevens J; Departamento de Matemática and Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais, Faculdade de Ciências, University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal., Rocha P; Departamento de Matemática and Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais, Faculdade de Ciências, University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal., Boto JP; Departamento de Matemática and Centro de Matemática e Aplicações Fundamentais, Faculdade de Ciências, University of Lisbon, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal., Lind PG; Institut für Physik, Universität Osnabrück, Barbarastrasse 7, 49076 Osnabrück, Germany.
Publikováno v:
Chaos (Woodbury, N.Y.) [Chaos] 2017 Nov; Vol. 27 (11), pp. 113106.
