Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Espana, Tomas"'
Markowitz's optimal portfolio relies on the accurate estimation of correlations between asset returns, a difficult problem when the number of observations is not much larger than the number of assets. Using powerful results from random matrix theory,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.17366
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.