Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"España, Tomás"'
Markowitz's optimal portfolio relies on the accurate estimation of correlations between asset returns, a difficult problem when the number of observations is not much larger than the number of assets. Using powerful results from random matrix theory,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2410.17366
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Copia digital. España : Ministerio de Cultura y Deporte. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2020
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1232::ee97329d58ea4e724b8d7f3742054265
https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=21252775
https://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=21252775