Zobrazeno 1 - 10
of 29
pro vyhledávání: '"Escape times"'
Publikováno v:
Theoretical and Applied Mechanics Letters, Vol 13, Iss 2, Pp 100420- (2023)
The interplay between noise and nonlinearites can lead to escape dynamics. Associated nonlinear phenomena have been observed in various applications ranging from climatology to biology and engineering. For reasons of computational ease, in most studi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/ab8a372eadad48a98c6c6e6cf04ea9f1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dupuis, P.
Publikováno v:
Lecture Notes-Monograph Series, 1986 Jan 01. 8, 253-265.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/4355536
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
M. O. Cáceres, M. A. Fuentes
Publikováno v:
CONICET Digital (CONICET)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
instacron:CONICET
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
instacron:CONICET
We described the first passage time distribution associated to the stochastic evolution from an unstable uniform state to a patterned one (attractor of the system), when the time evolution is given by an integro-differential equation describing a pop
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bfa0ddb9ae67d43520b3b3609276da16
https://doi.org/10.1051/mmnp/201510605
https://doi.org/10.1051/mmnp/201510605
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Physica A
We present extensive numerical investigations on the ergodic properties of two identical Pomeau-Manneville maps interacting on the unit square through a diffusive linear coupling. The system exhibits anomalous statistics, as expected, but with strong
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f1c067a6007cb2f2f5e064b6a634d0d5
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-E0AE-D11858/00-001M-0000-0029-CCB7-A
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0002-E0AE-D11858/00-001M-0000-0029-CCB7-A
Autor:
Bernardo Spagnolo, Giovanni Bonanno
Publikováno v:
Fluctuation and Noise Letters. :L325-L330
We study the statistical properties of escape times for stock price returns in the Wall Street market. In particular we get the escape time distribution for real data from daily transactions and for three models: (i) the Wiener process with drift and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f50194c0ebc196323c9b14c04b4d2a4a
https://doi.org/10.1142/s0219477505002720
https://doi.org/10.1142/s0219477505002720
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.