Zobrazeno 1 - 10
of 46 740
pro vyhledávání: '"Equity Index"'
Autor:
Solano, Imanol, Peña, Alejandro, Morales, Aythami, Fierrez, Julian, Tolosana, Ruben, Zamora-Martinez, Francisco, Agustin, Javier San
We present a novel metric designed, among other applications, to quantify biased behaviors of machine learning models. As its core, the metric consists of a new similarity metric between score distributions that balances both their general shapes and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2409.01928
Autor:
Ma, Xiaohui a, Zhang, Li b, c, ⁎, Yang, Xiaochun b, c, Fan, Yue b, Hiroatsu, Fukuda a, Zhang, Jiahao d, Li, Luyao a
Publikováno v:
In Environmental and Sustainability Indicators February 2025 25
Autor:
Wysocki, Maciej, Ślepaczuk, Robert
This research presents a comprehensive evaluation of systematic index option-writing strategies, focusing on S&P500 index options. We compare the performance of hedging strategies using the Black-Scholes-Merton (BSM) model and the Variance-Gamma (VG)
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2407.13908
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Yifeng, Peng
This study examines the performance of a volatility-based strategy using Chinese equity index ETF options. Initially successful, the strategy's effectiveness waned post-2018. By integrating GARCH models for volatility forecasting, the strategy's posi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2403.00474
Autor:
Plagge, Jan-Carl1 jan-carl.plagge@vanguard.co.uk, Wang, Jane2 jane.wang@vanguard.co.uk
Publikováno v:
Journal of Impact & ESG Investing. Fall2024, Vol. 5 Issue 1, p32-58. 27p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ahmad Tibrizi Soni, Wicaksono1 (AUTHOR), Arief, Mufraini2 (AUTHOR), Titis, Miranti1 (AUTHOR), Muhammad Khaerul, Muttaqien3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Studies in Business & Economics. Apr2023, Vol. 18 Issue 1, p5-36. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.