Zobrazeno 1 - 3
of 3
pro vyhledávání: '"Ephrem, Sandro"'
Autor:
Nassar, Tarek, Ephrem, Sandro
In this paper we present an asset allocation strategy based on the maximization of the Sortino ratio. Unlike the Sharpe ratio, the Sortino ratio penalizes negative return variances only. The resulting allocation is valid for any time horizon unlike.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2007.06460
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Cluster Computing; Feb2023, Vol. 26 Issue 1, p685-699, 15p
