Zobrazeno 1 - 10
of 271
pro vyhledávání: '"Enlargement of filtration"'
Autor:
Tahir Choulli, Safa’ Alsheyab
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 9, p 1273 (2024)
This paper considers a pair (F,τ), where F is a filtration representing the “public” flow of information that is available to all agents over time, and τ is a random time that might not be an F-stopping time. This setting covers the case of a c
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/483183d6308546b58026bc66b0498ce2
We are interested on reflected advanced backward stochastic differential equations (RABSDE) with default. By the predictable representation property and for a Lipschitz driver, we show that the RABSDE with default has a unique solution in the enlarge
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1803.07444
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 20, Iss 5, Pp 8305-8307 (2023)
We prove that Theorem 4.16 in [1] is false by constructing a strategy that generates (FLVR)H(G). However, we success to prove that the no arbitrage property still holds when the agent only plays with strategies belonging to the admissible set called
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7124fd820e3142bdb06e766c4af64d6f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical Biosciences and Engineering, Vol 17, Iss 2, Pp 998-1019 (2020)
Within the well-known framework of financial portfolio optimization, we analyze the existing relationships between the condition of arbitrage and the utility maximization in presence of insider information. We assume that, since the initial time, the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/23e9c2c3f1dc4d1a869b3e3beab20f32
Autor:
Antonella Calzolari, Barbara Torti
Publikováno v:
Mathematics, Vol 10, Iss 10, p 1783 (2022)
The strong predictable representation property of semi-martingales and the notion of enlargement of filtration meet naturally in modeling financial markets, and theoretical problems arise. Here, first, we illustrate some of them through classical exa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/21602e77173b4be5ad7358f708d1837b