Zobrazeno 1 - 10
of 53
pro vyhledávání: '"Enhanced Index Tracking"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Investment Management and Financial Innovations. 15(4):183-192
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=741947
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 15, Iss 4, Pp 183-192 (2018)
In this paper, the authors deal with a mean-variance enhanced index tracking (EIT) problem with weights constraints. Using a shrinkage approach, they show that constructing the constrained EIT portfolio is equivalent to constructing the unconstrained
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/4fa1512e5d094d3cbb4243eb674075c2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The enhanced index tracking problem (EITP) calls for the determination of an optimal portfolio of assets with the bi-objective of maximizing the excess return of the portfolio above a benchmark and minimizing the tracking error. The EITP is capturing
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b194f64957a50abe789fb60b18a95181
http://hdl.handle.net/11379/529525
http://hdl.handle.net/11379/529525
Publikováno v:
Investment Management & Financial Innovations, Vol 15, Iss 4, Pp 183-192 (2018)
In this paper, the authors deal with a mean-variance enhanced index tracking (EIT) problem with weights constraints. Using a shrinkage approach, they show that constructing the constrained EIT portfolio is equivalent to constructing the unconstrained
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::2c8b48f4f53091ffdc2ef83be287dee1
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/11193/imfi_2018_04_de_Paulo.pdf
https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/11193/imfi_2018_04_de_Paulo.pdf