Zobrazeno 1 - 10
of 1 099
pro vyhledávání: '"Elliott, Robert J."'
Autor:
Seck, Babacar, Elliott, Robert J.
This paper introduces a new type of risk measures, namely regime switching entropic risk measures, and study their applicability through simulations. The state of the economy is incorporated into the entropic risk formulation by using a Markov chain.
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.13041
This paper introduces a backward stochastic differential equation driven by both Brownian motion and a Markov chain (BSDEBM). Regime-switching is also incorporated through its driver. The existence and uniqueness of the solution of the BSDEBM are pro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.02375
This paper develops a model for the bid and ask prices of a European type asset by formulating a stochastic control problem. The state process is governed by a modified geometric Brownian motion whose drift and diffusion coefficients depend on a Mark
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.02368
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Elliott, Robert J.
We consider a finite state discrete time process X. Without loss of generality the finite state space can be identified with the set of unit vectors {e1, e2, . . . , eN} with ei = (0, . . . , 0, 1, 0, . . . , 0)0 2 RN. For a Markov chain the times th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.00108
Autor:
Colvin, Kelley L.1,2,3 (AUTHOR), Elliott, Robert J.1,2,3 (AUTHOR), Goodman, Desiree M.2,3 (AUTHOR), Harral, Julie3,4 (AUTHOR), Barrett, Edward G.5 (AUTHOR), Yeager, Michael E.1,2,3 (AUTHOR) michael.yeager@cuanschutz.edu
Publikováno v:
FASEB Bioadvances. Dec2023, Vol. 5 Issue 12, p528-540. 13p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.