Zobrazeno 1 - 10
of 18
pro vyhledávání: '"Eisenstat, E"'
Autor:
Chan, JCC, Eisenstat, E
© 2018 Elsevier B.V. Empirical questions such as whether the Phillips curve or the Okun's law is stable can often be framed as a model comparison—e.g., comparing a vector autoregression (VAR) in which the coefficients in one equation are constant
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::b88ee00a898a4eef86b52b1a9e245d47
https://hdl.handle.net/10453/130080
https://hdl.handle.net/10453/130080
Autor:
Chan, JCC, Eisenstat, E
Copyright © 2018 John Wiley & Sons, Ltd. We develop importance sampling methods for computing two popular Bayesian model comparison criteria, namely, the marginal likelihood and the deviance information criterion (DIC) for time-varying parameter vec
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::d23ce02e2c199bbb067687d0f36ae38a
https://hdl.handle.net/10453/130029
https://hdl.handle.net/10453/130029
Autor:
Chan, JCC, Eisenstat, E
© 2015, Copyright Taylor & Francis Group, LLC. We consider an adaptive importance sampling approach to estimating the marginal likelihood, a quantity that is fundamental in Bayesian model comparison and Bayesian model averaging. This approach is mot
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::debac224679bcd8416042c464dae43fb
https://hdl.handle.net/10453/119112
https://hdl.handle.net/10453/119112
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.