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pro vyhledávání: '"Eficiência de Mercado"'
Publikováno v:
Revista Catarinense da Ciência Contábil, Vol 22 (2023)
O presente trabalho teve como objetivo analisar se a presença de mulheres no Conselho de Administração (C.A.) das empresas impacta o retorno das ações, utilizando um estudo de eventos. Os dados sobre a composição do C.A. foram coletados no sit
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https://doaj.org/article/4117f9d2190443f3aa0cfe380020e7e9
Autor:
Júlio Lobão, Ana Costa
Publikováno v:
Revista Galega de Economía, Vol 31, Iss 3 (2022)
Neste artigo estudamos pela primeira vez a anomalia de calendário designada de efeito semana do ano no mercado de acções português. O efeito semana do ano foi identificado originalmente por Levy e Yagil (2012) e refere-se à verificação de rend
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https://doaj.org/article/aa9b3ce44e894f1d90a5a2947739652a
Autor:
MARIO LUIZ POSSAS
Publikováno v:
Brazilian Journal of Political Economy, Vol 24, Iss 1, Pp 77-99 (2020)
RESUMO Este trabalho pretende abordar um campo quase completamente desconsiderado na economia evolucionária neo-schumpeteriana: a teoria normativa e as questões de política de concorrência. A quantidade de modelagem e teorização apreciativa que
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https://doaj.org/article/f420792f21f5406a884423dd98996f89
Publikováno v:
Geosul, Vol 35, Iss 74, Pp 265-289 (2020)
The present paper intends to verify the brazilian future market’s efficiency for the arabica coffee, according to the contracts negotiated in B3 between 2007 and 2017. For this, the method of ordinary least squares and quantile regression was appli
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https://doaj.org/article/db97438da3c94ee8a1955a0187de0a7e
Autor:
Ivan Fernandes da Cruz, Gabriel Augusto de Carvalho, Felipe Dias Paiva, Lívia Maria de Pádua Ribeiro, Uajará Pessoa Araújo
Publikováno v:
Navus: Revista de Gestão e Tecnologia, Vol 10, Pp 1-16 (2020)
Este estudo teve como objetivo verificar a presença da eficiência semiforte, no mercado brasileiro de ações, quando do anúncio da criação de joint-ventures. O período analisado no estudo foi de 24/05/2012 a 24/05/2017, sendo obtida uma amostr
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https://doaj.org/article/93e33f5176904c9eba031008780706c3
Autor:
Sauro Druda Filho, Rene Coppe Pimentel
Publikováno v:
Enfoque, Vol 41, Iss 1 (2022)
Este artigo busca investigar a existência de viés otimista nas projeções de preço de ações realizadas por analistas sell-side e analisar se tal comportamento é condicional a variáveis relacionadas a incertezas e condições macroeconômicas.
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https://doaj.org/article/94abb8740f684284a08073444b785dd4
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 15, Iss 36, Pp 97-118 (2018)
The market is efficient if new relevant information causes change in stocks returns. Stocks can be affected by events and this can cause oscillations. The paper analyzes the reaction of the market to the disclosure of information about the largest ed
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https://doaj.org/article/ab2a32c9b0be4421b445414a5f942574
Publikováno v:
Revista Contabilidade & Finanças, Vol 29, Iss 78, Pp 405-417 (2018)
ABSTRACT This article aims at contributing to study the stock market’s reaction up to the point of generating significant abnormal returns or cumulative abnormal returns within the Brazilian impeachment period. By means of the efficient market hypo
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https://doaj.org/article/252e78100cdf487aaadb0658335144f1
Publikováno v:
Revista Contemporânea de Contabilidade, Vol 12, Iss 27, Pp 137-164 (2015)
The dividend policy in Brazil has been the subject of several studies in finance. This study aimed to analyze the market reaction to the disclosure of benefit distribution, through announcements of material facts in companies that have shares traded
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https://doaj.org/article/3c17d0b271c44e98aeeb1cce9708f619
Publikováno v:
Economia Aplicada, Vol 19, Iss 2, Pp 349-368 (2015)
ResumoObjetivou-se testar a hipótese de passeio aleatório a contratos futuros agropecuários negociados na BM&FBOVESPA. Refutá-la, significa possível previsibilidade e, por conseguinte, osmercados não seriamfracamente eficientes. Correlações s
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