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pro vyhledávání: '"Edimeire Alexandra Pinto"'
Publikováno v:
REGE Revista de Gestão, Vol 20, Iss 4, Pp 477-495 (2013)
Este artigo investiga, a partir de amostras de índices setoriais (IEE, INDX, ITEL) e de mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papéis negociados no mercado de títulos brasileiro, o efeito calendário dia da semana. Busca-se evidenciar a ex
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https://doaj.org/article/5472df585a574fc08d107baf09091afe
Autor:
Edimeire Alexandra Pinto
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMGUniversidade Federal de Minas GeraisUFMG.
Since 1980 theoretical and empirical researches to detect changes in the parameters of non-linear models have been accumulated. In this context, there is still no consensus on the best statistical test for the detection of structural breaks. This wor
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http://hdl.handle.net/1843/RFFO-7UEM3L
Publikováno v:
REGE Revista de Gestão, Vol 20, Iss 4, Pp 477-495 (2013)
Este articulo investiga, a partir de muestras de indices sectoriales (IEE, INDX, ITEL) y de mercado (IBVX2 e IBOVESPA), representativos de papeles negociados en el mercado de titulos brasileno, el efecto calendario dia de la semana. Se busca evidenci
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::743d6e85ee73fd9e40223416765404c2
https://doi.org/10.5700/rege510
https://doi.org/10.5700/rege510
Publikováno v:
RAM. Revista de Administração Mackenzie, Vol 13, Iss 2, Pp 106-134 (2012)
Este estudo testa e compara duas versões da relação de equilíbrio geral para a predição dos retornos esperados: o CAPM na versão estática e o CAPM na versão condicional, que considera não estacionárias as estimativas dos coeficientes ao lo
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doajarticles::a45dedf73415138491bdde512b0dd32e
http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM/article/view/2164/3337
http://www3.mackenzie.br/editora/index.php/RAM/article/view/2164/3337