Zobrazeno 1 - 10
of 1 312
pro vyhledávání: '"Edgeworth series"'
Autor:
Guillaume Leduc, Kenneth Palmer
Publikováno v:
Risks, Vol 11, Iss 3, p 52 (2023)
We study the convergence of the binomial, trinomial, and more generally m-nomial tree schemes when evaluating certain European path-independent options in the Black–Scholes setting. To our knowledge, the results here are the first for trinomial tre
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/40d3ee9b48844660ab0f6a068dc80dc2
Autor:
ZHANG YanFang, ZHANG YanLin
Publikováno v:
Jixie qiangdu, Vol 42, Pp 1125-1129 (2020)
Based on univariate dimension reduction method（ UDRM）,edgeworth series and the relation of statistical moment,a method for calculation of failure probability of mechanical components is proposed. The univariate dimension reduction method is appli
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/26c362e8d34243aab6c1ce649279536e
Autor:
Viraswami, K., Reid, N.
Publikováno v:
The Canadian Journal of Statistics / La Revue Canadienne de Statistique, 1996 Jun 01. 24(2), 263-278.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3315632
Publikováno v:
Jixie qiangdu, Vol 38, Pp 69-73 (2016)
The reliability of CNC lathe was allocated based on the failure information of CNC lathe. It used Edgeworth series method to expand the fault data into standard normal variable expansion to obtained the reliability. Tested with data fitting method,th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/90ab9ddce5d94d5696affc733941ae85
Autor:
Masoud M Nasari, Mohamedou Ould-Haye
Publikováno v:
Statistical Papers. 63:1187-1220
In this paper an easy to implement method of stochastically weighing short and long-memory linear processes is introduced. The method renders asymptotically exact size confidence intervals for the population mean which are significantly more accurate
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c532b30e2f8605d3c49df65346e6ead2
https://doi.org/10.1007/s00362-021-01265-w
https://doi.org/10.1007/s00362-021-01265-w
Autor:
Katty Johanna Acosta-Rueda
Publikováno v:
ODEON. :99-152
El modelo de Black-Scholes es el método universal para la valoración de opciones financieras. Sin embargo, este modelo presenta varias deficiencias que hacen que, al contrastar sus resultados con los precios de mercado observados, se evidencie la
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::88eca1ee53dedbae0e2fdeabfc9fff40
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.05
https://doi.org/10.18601/17941113.n19.05
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Dawud Thongtha, Warunya Hongwiengjan
Publikováno v:
Ekonomska Istraživanja, Vol 34, Iss 1, Pp 948-969 (2021)
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 34
Issue 1
Economic research-Ekonomska istraživanja
Volume 34
Issue 1
An option is a financial contract that can be used to reduce risks in an investment. It is widely known that a fair price of this contract depends significantly on the volatility of an underlying asset price, which may be affected differently by posi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4bfc9f159349c293c031e14a73f4068f
https://doaj.org/article/6d54af9ac79044f594fde1b249313211
https://doaj.org/article/6d54af9ac79044f594fde1b249313211
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.