Výsledky vyhledávání - "Econometria financeira"

The news impact curve: An analysis of dollar denominated credit markets

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

Financial asset prices mirror investors’ expectations and risk perception, which translate into volatility. This volatility, or investment risk, is a key part of the investment decision and has been the target of several studies for several asset c

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0ba9b9219b8cd90ad4f9119a0ea2df03
https://hdl.handle.net/10071/19681

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Estimation of the generalized lambda distribution with time-varying parameters

Autor: Monte, Alexandre José Cruz

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Essa tese desenvolve o modelo autorregressivo condicional generalizado para a distribuição lambda (ARCLD). Esse modelo permite que a dispersão e um parâmetro de forma da distribuição lambda generalizada (GLD) variem no tempo de acordo com um mo

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::01c56320722c73589a0490594c912784

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Cuantificación del riesgo de incumplimiento en créditos de libre inversión: un ejercicio econométrico para una entidad bancaria del municipio de Popayán, Colombia

Autor: Fabián Enrique Salazar Villano

Publikováno v: Estudios Gerenciales, Vol 29, Iss 129, Pp 416-427 (2013)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI

ResumenEste documento aborda el estudio del riesgo de crédito como un objetivo de la regulación bancaria moderna, partiendo de la teoría económica hasta llegar a una aproximación cuantitativa concreta. En este sentido, se plantean 2 modelos econ

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5502364508cd8c34168d3ce02a26d5c6
https://doi.org/10.1016/j.estger.2013.11.007

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LINEAR AND NONLINEAR ASSOCIATION MEASURES WITH INTRADAY/HIGH FREQUENCY DATA FOR ALL IBOVESPA STOCKS

Autor: Paulo Sergio Ceretta, Alexander Block, Alexandre Silva da Costa

Publikováno v: Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios; v. 8, n. 3 (2015); 171-186
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios; v. 8 n. 3 (2015); 171-186
Revista Eletrônica de Estratégia e Negócios
Universidade do Sul de SC (UNISUL)
instacron:UNISUL

In this paper we analyze three types of association measurements, the coefficient of determination, the multidimensional association and the maximal information coefficient, the first linear, and the other two nonlinear. We utilize 10 minutes intrada

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::89b4104dc50b9cf8d80fc1b4d2963eae
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/EeN/article/view/2796

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Avaliação do risco de incumprimento em créditos de livre investimento: um exercício econométrico para uma entidade bancária do município de Popayán-Colômbia

Autor: Salazar Villano, Fabián Enrique

Publikováno v: Estudios Gerenciales, Volume: 29, Issue: 129, Pages: 416-427, Published: DEC 2013

Este documento aborda el estudio del riesgo de crédito como un objetivo de la regulación bancaria moderna, partiendo de la teoría económica hasta llegar a una aproximación cuantitativa concreta. En este sentido, se plantean 2 modelos econométri

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______618::8d1713a34ffde5895073d70a18661275
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232013000400005&lng=en&tlng=en

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Crises bancárias : contributos de uma perspectiva espacial

Autor: Amaral, Andrea da Silva

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

Doutoramento em Economia A multiplicação dos episódios de crises bancárias desde a década de 80 estimularam o aparecimento de vários estudos, teóricos e empíricos, que procuram explicações para o fenómeno. O presente trabalho dá alguns co

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4e6a9c83453dfcbe16d4c2ea45a5af16
https://hdl.handle.net/10400.5/3529

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