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pro vyhledávání: '"Econometría financiera"'
Publikováno v:
Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro, Vol 12, Iss 12, Pp 2-11 (2020)
El presente documento busca analizar la incidencia en la volatilidad de los mercados financieros, producto de la guerra comercial que libran Estados Unidos y China, haciendo uso modelos heterocedásticos de correlación dinámica DCC-MGARCH para 12
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https://doaj.org/article/f258a122909e48c682d4ed04f72c2f3f
Autor:
Luis D. Delgado-Vélez
Publikováno v:
Cuadernos de Administración, Vol 32, Iss 55, Pp 19-32 (2016)
The bakery and pasta industry in Colombia represents one of the most important activities in the manufacturing sector, with sales of nearly 2.5 trillion pesos, annually. However, some critical factors such as the prices of raw materials in internatio
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https://doaj.org/article/ae902b7a27664ef185ce7639e29576ab
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 29, Iss 129, Pp 416-427 (2013)
Este documento aborda el estudio del riesgo de crédito como un objetivo de la regulación bancaria moderna, partiendo de la teoría económica hasta llegar a una aproximación cuantitativa concreta. En este sentido, se plantean 2 modelos econométri
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https://doaj.org/article/316b165e7cba413faa92bd74fdd3b3c8
Autor:
John Jairo Salinas Ávila
Publikováno v:
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, Vol 19, Iss 34, Pp 187-199 (2009)
El riesgo financiero puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros. Hasta el momento, se han propuesto en la literat
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https://doaj.org/article/2e496ae12cd24eb0b3a6b2d24bd88515
Publikováno v:
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
Repositorio Institucional-UNSA
UNSA-Institucional
Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
Repositorio Institucional-UNSA
UNSA-Institucional
Universidad Nacional de San Agustín
instacron:UNSA
La tesis “Volatilidad sectorial en la Bolsa de Valores de Lima: Estructura GARCH, 2015-2020” tiene como objetivo determinar la evolución de la volatilidad diaria de cada sector económico que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, en el período
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::de46eb889300f6128c48c58a51df80e5
Publikováno v:
Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra
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https://doaj.org/article/c0cd19cdd67540568dc09c832564e064
Autor:
Delgado Vélez, Luis D.
Publikováno v:
Cuadernos de Administración, Vol 32, Iss 55, Pp 19-32 (2016)
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Volume: 32, Issue: 55, Pages: 19-32, Published: JUN 2016
Cuadernos de Administración (Universidad del Valle), Volume: 32, Issue: 55, Pages: 19-32, Published: JUN 2016
La industria panificadora y de pastas en Colombia representa una de las actividades más importantes del sector manufactura, con unas ventas cercanas a 2,5 billones de pesos anuales. No obstante, algunos factores críticos como los precios de las mat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::fa5d3cd303131970f6b485c91f83441d
http://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/4255
http://cuadernosdeadministracion.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/article/view/4255
Publikováno v:
Repositorio EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Universidad EAFIT
instacron:Universidad EAFIT
Los riesgos financieros en el sector financiero colombiano suponen una serie de procedimientos y modelos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, para mitigar la probabilidad de materialización de riesgos que comprometan las inve
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ad32788f1300120fad07f7eb34ddd073
Autor:
Salcedo Mayorga, Jorge Mario
Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
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Esta investigación busca determinar si existió contagio financiero proveniente de la Crisis Subprime y la Crisis europea de 2011, a través de modelos heterocedásticos ARMA- GJR GARCH y DCC-MGARCH, tomando como muestra cuatro países latinoamerica
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::27dd75b9fbd906f3c630d96c627f3c3e
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59690
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59690
Publikováno v:
Revista de Economía del Rosario, Vol 10, Iss 2 (2010)
Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Revista de Economía del Rosario; Vol. 10, Núm. 2 (2007): julio-diciembre; 127-152
Repositorio EdocUR-U. Rosario
Universidad del Rosario
instacron:Universidad del Rosario
Un conjunto de modelos GARCH multivariados son estimados y su validez empírica comparada a partir del cálculo de la medida VaR, para los retornos diarios de la tasa de cambio nominal del peso colombiano con respecto al dólar americano, euro, libra
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http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/1119
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