Zobrazeno 1 - 10
of 61
pro vyhledávání: '"EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS"'
Publikováno v:
CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Vol 20 (2021)
Neste trabalho estudamos uma equação diferencial estocástica associada a modelos de crescimento populacional. Em particular achamos sua solução analítica e a uma medida invariante para a equação. Logo simulamos por métodos computacionais a s
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d2426eb35c934776b97c79dcea1f2048
Publikováno v:
CQD Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Vol 17 (2020)
Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apr
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9a04ead80e1c413ab2e902d24d36f2fa
Mestrado Bolonha em Mathematical Finance Harvesting is a primary and fundamental activity impacting either on human society as a food supplier and on the environments as a resource consumer. An equilibrium is required to keep environments healthy and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1503::fa027d959b13c0f33dac208dcd131ee5
https://hdl.handle.net/10400.5/26606
https://hdl.handle.net/10400.5/26606
Autor:
Daniel dos Santos Baptista
Publikováno v:
Daniel dos Santos Baptista
Mestrado Bolonha em Actuarial Science In recent years, the increasing life expectancy of the world population (which is most commonly seen in first-world countries), due to increased availability to prescribed medication, quality of health care servi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::24643d76c479f93cc509e7a322982f65
https://hdl.handle.net/10400.5/26200
https://hdl.handle.net/10400.5/26200
Autor:
Lucas, Natália das Neves
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
instacron:UFPB
In this work, we study the controllability of some Stochastic Differential Equations. First, we show some basic controllability results for this type of equations, such as the fact that stochastic evolution equations are not controllable when the con
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::df3191c8fcce54cb522f77b38326c799
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25211
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/25211
Autor:
Souza, Matheus de Oliveira
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::bf2d0ae47ea86523c77704e510fc5576
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Métodos de simulação numérica estão entre as mais usadas técnicas para calcular a resposta estocástica de sistemas de engenharia sujeitos a vibrações aleatórias. Em várias situações práticas os sistemas precisam ser integrados sobre lon
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::f4ae8758eed58335ecce1d3a1bf83ed1
Neste trabalho, analisamos uma equação diferencial estocástica (EDE) do tipo Landau- Ginzburg: dφ = Aφ+dη (t, x), onde A é uma função definida no espaço das variáveis aleatórias φ (x, t) com (x, t) ∈ R X Zd. Toda a dissertação segue
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Diego Sebastian Ledesma Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica Resumo: Neste trabalho provaremos existência e unicidade de um tipo de solução de eq
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::b25785711580f7eecd14983ffea99e4f
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2019.1093953
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2019.1093953
Autor:
Dorini, Fabio Antonio
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Maria Cristina de Castro Cunha Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: Modelos matemáticos para processos do mundo real freqüentemente têm a forma de
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f6c787b80ab25cdd3da39f56ad008f83
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2007.407750
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2007.407750