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Autor:
Lizeth Jacquelin Rodriguez Huarsaya, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Javier Gutiérrez Castro, Edison Americo Huarsaya Tito
Publikováno v:
Cadernos do IME: Série Estatística, Vol 54, Pp 14-42 (2023)
A teoria moderna de carteiras estabelece que a alocação ótima de ativos é uma função da média-variância da distribuição dos retornos. Geralmente, assume-se que esses retornos seguem uma distribuição Gaussiana, estimada a partir de dados h
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/57a2e7f4fff946888e40980fa5d186dc
Autor:
Lizeth Jacquelin Rodriguez Huarsaya, Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Edison Americo Huarsaya Tito, Javier Gutiérrez Castro
Publikováno v:
Cadernos do IME: Série Estatística, Vol 51, Iss 0 (2022)
Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria tem como premissa fundamental que a alocação ótima de ativos
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0d586e5caad44bc4bd1c8081dcb750dc
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 7, Iss 3, Pp 361-375 (2009)
The amount of cash a firm should maintain is an old problem tackled by finance literature. The recent advances in finance, mainly in the derivatives area, has opened the opportunity to revisit this subject. Cossin and Hricko (2004) studied the benefi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/488ef52f0c624a79ae5529043a35a2ff
Autor:
EDISON AMERICO HUARSAYA TITO
[pt] Esta dissertação investiga as Redes Neurais Bayesianas, que é uma nova abordagem que conjuga o potencial das redes neurais artificiais com a solidez analítica da estatística Bayesiana. Tipicamente, redes neurais convencionais como backpropa
Autor:
EDISON AMERICO HUARSAYA TITO
[pt] Em muitas aplicações reais de processamento de sinais, as observações do fenômeno em estudo chegam seqüencialmente no tempo. Consequentemente, a tarefa de análise destes dados envolve estimar quantidades desconhecidas em cada observação
Autor:
EDISON AMERICO HUARSAYA TITO
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Em muitas aplicações reais de processamento de sinais, as observações do fenômeno em estudo chegam seqüencialmente no tempo. Consequentemente, a tarefa de análise destes dado
Em muitas aplicações reais de processamento de sinais, as observações do fenômeno em estudo chegam seqüencialmente no tempo. Consequentemente, a tarefa de análise destes dado
Autor:
EDISON AMERICO HUARSAYA TITO
Publikováno v:
Repositório Institucional da PUC_RIOPontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroPUC_RIO.
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
Esta dissertação investiga as Redes Neurais Bayesianas, que é uma nova abordagem que conjuga o potencial das redes neurais artificiais com a solidez analítica da estatística Ba
Esta dissertação investiga as Redes Neurais Bayesianas, que é uma nova abordagem que conjuga o potencial das redes neurais artificiais com a solidez analítica da estatística Ba
Autor:
Luiz Eduardo Teixeira Brandão, Javier Gutiérrez Castro, Leonardo Lima Gomes, Edison Americo Huarsaya Tito
Publikováno v:
The Engineering Economist. 65:114-134
Crypto-currencies, or crypto-assets, represent a new class of investment assets. The traditional portfolio analysis approach of Markowitz is not appropriate for use with portfolios containing crypt...
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::72666036feb00e1154d216522f16b073
https://doi.org/10.1080/0013791x.2019.1668098
https://doi.org/10.1080/0013791x.2019.1668098
Publikováno v:
Journal of Risk and Financial Management, Vol 14, Iss 530, p 530 (2021)
Journal of Risk and Financial Management
Volume 14
Issue 11
Journal of Risk and Financial Management
Volume 14
Issue 11
Investment decisions usually involve the assessment of more than one financial asset or investment project (real asset). The most appropriate way to analyze the viability of a real asset is not to study it in isolation but as part of a portfolio with
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::c71be1e7ba947b82becef16d67521c9e
https://hdl.handle.net/10419/258633
https://hdl.handle.net/10419/258633
Publikováno v:
Energy Economics. 30:597-605
The behavior of commodities prices is fundamental to real-asset investment decisions, hedging, and pricing financial derivatives. Schwartz and Smith [Schwartz, E.S., Smith, J.E. (2000). Short term-variations and long-term dynamics in commodity prices
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::c275269e758ae2e35f14b00a9239fff6
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.06.006
https://doi.org/10.1016/j.eneco.2006.06.006