Zobrazeno 1 - 4
of 4
pro vyhledávání: '"Dynamic withdrawals"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance ISBN: 9783030996376
In this paper we propose a discrete time model, based on dynamic programming, to price GLWB variable annuities under the dynamic approach within a stochastic mortality framework. Our set-up is very general and only requires the Markovian property for
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::6cfe29550d9273fc47a41a695bda359a
https://hdl.handle.net/11368/3017758
https://hdl.handle.net/11368/3017758
The aim of this paper is to construct a dynamic programming algorithm for pricing variable annuities with GLWB under a stochastic mortality framework. Although our set-up is very general and only requires the Markovian property for the mortality inte
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1119::4a676442a2a766cd8195e1d1c3832e70
https://hdl.handle.net/10077/33576
https://hdl.handle.net/10077/33576
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.