Zobrazeno 1 - 10
of 239
pro vyhledávání: '"Drift coefficient"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Theoretical and Applied Mechanics Letters, Vol 13, Iss 3, Pp 100436- (2023)
Stochastic fractional differential systems are important and useful in the mathematics, physics, and engineering fields. However, the determination of their probabilistic responses is difficult due to their non-Markovian property. The recently develo
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5d0d83d3434446b1ac20be327d52d838
Autor:
Alexander L. Saraev, Leonid A. Saraev
Publikováno v:
Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta. Seriâ: Fiziko-Matematičeskie Nauki, Vol 25, Iss 4, Pp 738-762 (2021)
The article proposes new stochastic models of the dynamic development of enterprises that restore their production at the expense of internal and external lagging investments. Systems of stochastic differential balance equations for such enterprises
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2f0f08c4ac4145b49fb6bd3e07f790a4
Publikováno v:
Mathematics, Vol 11, Iss 10, p 2281 (2023)
The existing estimators for the drift coefficient in the diffusion model with jumps involve jump components and possess larger boundary error. How to effectively estimate the drift function is an important issue that faces challenges and has theoreti
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/496dfb8db13a4eb284153631061be48f
Publikováno v:
AIMS Mathematics, Vol 6, Iss 4, Pp 3432-3454 (2021)
Kolmogorov-type equations often appear in stochastic analysis and have important applications in financial derivatives pricing, stochastic control and other fields. In this paper, we consider an inverse problem of reconstructing drift coefficient in
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/08fe28c0e79746ac85768fb6961788d1
Publikováno v:
Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tehničeskogo Universiteta. Seriâ: Fiziko-Matematičeskie Nauki, Vol 24, Iss 2, Pp 343-364 (2020)
The article proposes mathematical models of the stochastic dynamics of the single-factor manufacturing enterprises development through internal and external investments. Balance equations for such enterprises are formulated, describing random process
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/845a838b53cc4c7cb580aa290f142a96
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
POP, CAMELIA A.
Publikováno v:
Transactions of the American Mathematical Society, 2017 Aug 01. 369(8), 5543-5579.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/90006915