Zobrazeno 1 - 10
of 346
pro vyhledávání: '"Dowd K"'
Yes
We outline the valuation process for a No-Negative Equity Guarantee in an Equity Release Mortgage loan and for an Equity Release Mortgage that has such a guarantee. Illustrative valuations are provided based on the Black ’76 put pricing fo
We outline the valuation process for a No-Negative Equity Guarantee in an Equity Release Mortgage loan and for an Equity Release Mortgage that has such a guarantee. Illustrative valuations are provided based on the Black ’76 put pricing fo
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/10454/17567
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
British Actuarial Journal, 2006 Jan 01. 12(1), 153-228.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/41141702
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hutchinson, M., Dowd, K.
Publikováno v:
Cato Journal, 2021, Vol.41(3), pp.711-727 [Peer Reviewed Journal]
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______328::bb5e357ea5df7f62d1f0b271b1de93f3
http://dro.dur.ac.uk/33310/
http://dro.dur.ac.uk/33310/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This article shows how cohort mortality rate projections of mortality models that involve age effects can be improved and extended to extreme old ages. The proposed approach allows insurers to use such mortality models to obtain valuations of financi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=core_ac_uk__::60b7e025970202a1ffffc17db74a61ef
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23905/1/wp1909.pdf
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23905/1/wp1909.pdf
This article shows how mortality models that involve age effects can be fitted to ages beyond the sample range using projections of age effects as replacements for age effects that might not be in the sample. This ‘projected age effect’ approach
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=core_ac_uk__::96ae13d68d4dc5e2f9bed07b83f51de2
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23906/1/wp1907.pdf
https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/23906/1/wp1907.pdf