Zobrazeno 1 - 10
of 111
pro vyhledávání: '"Douc, R."'
Publikováno v:
Annals of Statistics (2007), Vol. 35, No. 1, 420-448
In the design of efficient simulation algorithms, one is often beset with a poor choice of proposal distributions. Although the performance of a given simulation kernel can clarify a posteriori how adequate this kernel is for the problem at hand, a p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/0708.0711
Autor:
Douc, R., Moulines, France E.
In the last decade, sequential Monte-Carlo methods (SMC) emerged as a key tool in computational statistics. These algorithms approximate a sequence of distributions by a sequence of weighted empirical measures associated to a weighted population of p
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0507042
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2004, Vol. 14, No. 4, 1643-1665
Convergence rates of Markov chains have been widely studied in recent years. In particular, quantitative bounds on convergence rates have been studied in various forms by Meyn and Tweedie [Ann. Appl. Probab. 4 (1994) 981-1101], Rosenthal [J. Amer. St
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0503532
Publikováno v:
Annals of Applied Probability 2005, Vol. 15, No. 1B, 587-614
Consider the state space model (X_t,Y_t), where (X_t) is a Markov chain, and (Y_t) are the observations. In order to solve the so-called filtering problem, one has to compute L(X_t|Y_1,...,Y_t), the law of X_t given the observations (Y_1,...,Y_t). Th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/math/0401058
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications July 2013 123(7):2620-2647
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Applied Probability, 2005 Feb 01. 15(1B), 587-614.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/30038328
Publikováno v:
Biometrika; Dec2022, Vol. 109 Issue 4, p937-955, 19p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications 2009 119(4):1235-1256