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Hypotheses Testing on a Multivariate Null Intercept Errors-in-Variables Model
Autor: Reiko Aoki, Cibele M. Russo, Dorival Leão-Pinto
Publikováno v: Communications in Statistics - Simulation and Computation. 38:1447-1469
Considering the Wald, score, and likelihood ratio asymptotic test statistics, we analyze a multivariate null intercept errors-in-variables regression model, where the explanatory and the response variables are subject to measurement errors, and a pos
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0b40eab0e878258bc4637ebab6e7f0b4
https://doi.org/10.1080/03610910902972310
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INFLUÊNCIA DA ACURÁCIA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS NA COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA
Autor: Dilermano Perecin, José Eduardo Pitelli Turco, Dorival Leão Pinto Júnior
Publikováno v: IRRIGA. 13:63-80
INFLUÊNCIA DA ACURÁCIA DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS NA COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE ESTIMATIVA DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA José Eduardo Pitelli Turco1; Dilermando Perecin2; Dorival Leão Pinto Jr31Departamento de Engenharia Rural, Faculdade
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8a84c53f7d2cf61425e9d0e005d7ddb1
https://doi.org/10.15809/irriga.2008v13n1p63-80
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Mixture of normal distributions in multivariate null intercept measurement error model
Autor: Dorival Leão Pinto Junior, Heleno Bolfarine, Jorge Alberto Achcar, Reiko Aoki
Publikováno v: Journal of biopharmaceutical statistics. 16(6)
In this paper we propose the use of a multivariate null intercept measurement error model, where the true unobserved value of the covariate follows a mixture of two normal distributions. The proposed model is applied to a dental clinical trial presen
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::455d55a88ec6c0dd973ef39fa8e27cfa
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17146979
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Infinity activity Lévy models
Autor: Danila Maria Silva Fernandes de Almeida
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Repositório Institucional da UFSCAR
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
instacron:UFSCAR
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) In this work, we present a class of pure jump Lévy processes A, with internal filtration and Itô-Lévy decomposition and we established an explicit forms for martingale represe
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::930fccbd08f124706c7a849d36ce6572
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5
Uma abordagem Forward-Looking para estimar a PD segundo IFRS9
Autor: Luiz Henrique Outi Kauffmann
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d1b1431286d91a6be623650a485786c3
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-06112018-182558
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6
Aspectos de geometria diferencial em modelos estatísticos
Autor: André Toyofuji Kaneko
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Nesta dissertação de mestrado, sumarizamos alguns conceitos básicos de geometria diferencial e estudamos a conexão existente entre geometria diferencial e modelos estatísticos. Assim, calculamos medidas geométricas associadas aos modelos estat
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9e9d1f72b00877be61656780fc16781e
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-19012018-102543
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7
Uma estratégia para correção de uma característica de qualidade de uma peça devido à variação de temperatura
Autor: Paulo Leonardo Sirimarco Gomes
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Neste trabalho desenvolvemos um algoritmo para compensarmos as medições do diâmetro de uma peça devido à variação de temperatura ambiente para sistemas de medição que medem por comparação. Para isto, aplicamos os modelos de regressão com
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::36397a9691bab047a41636274d32b106
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-03012018-114745
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8
Aplicação do modelo t-student para análise dos resultados de ensaios de proficiência
Autor: Flávia Maria Ravagnani Neves Cintra
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Os Ensaios de Proficiência por comparação interlaboratorial têm sido um importante mecanismo para controlar a consistência dos laboratórios. Instituições do governo, como o INMETRO, têm utilizado tais mecanismos para monitorar a qualidade do
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::a2b470364fd2da9062562e9dd06805fb
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-03012018-171250
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9
Estimação não-paramétrica da taxa de falha acumulada de um processo pontual
Autor: Fabrizio Teixeira Mendes
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Vários autores tem construído estimadores de Bayes nâo-paramétricos para a função de distribuição acumulada. A distribuição à priori tem, por exemplo, sido processos de Dirichlet, processos neutral to the right. Neste trabalho nós estudam
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d539ecd7e3c4b870e0bf300135821185
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-10112014-164502
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Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro
Autor: Rubens Yoshio Yamamoto
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado
Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::33a5e98c5c30e5a2c7613b84192f5ff5
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-19022018-144817
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