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Journal of biopharmaceutical statistics. 16(6)
In this paper we propose the use of a multivariate null intercept measurement error model, where the true unobserved value of the covariate follows a mixture of two normal distributions. The proposed model is applied to a dental clinical trial presen
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::455d55a88ec6c0dd973ef39fa8e27cfa
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17146979
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Universidade de São Paulo (USP)
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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) In this work, we present a class of pure jump Lévy processes A, with internal filtration and Itô-Lévy decomposition and we established an explicit forms for martingale represe
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Autor:
Luiz Henrique Outi Kauffmann
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Este trabalho tem por objetivo discutir as metodologias de estimação da PD utilizadas na indústria financeira. Além disso, contextualizar a aplicação do trabalho ao IFRS9 e seu direcionamento para o tema de Risco de Crédito. Historicamente os
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d1b1431286d91a6be623650a485786c3
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-06112018-182558
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Autor:
André Toyofuji Kaneko
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Nesta dissertação de mestrado, sumarizamos alguns conceitos básicos de geometria diferencial e estudamos a conexão existente entre geometria diferencial e modelos estatísticos. Assim, calculamos medidas geométricas associadas aos modelos estat
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9e9d1f72b00877be61656780fc16781e
https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-19012018-102543
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Neste trabalho desenvolvemos um algoritmo para compensarmos as medições do diâmetro de uma peça devido à variação de temperatura ambiente para sistemas de medição que medem por comparação. Para isto, aplicamos os modelos de regressão com
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https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-03012018-114745
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Os Ensaios de Proficiência por comparação interlaboratorial têm sido um importante mecanismo para controlar a consistência dos laboratórios. Instituições do governo, como o INMETRO, têm utilizado tais mecanismos para monitorar a qualidade do
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https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-03012018-171250
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Autor:
Fabrizio Teixeira Mendes
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Vários autores tem construído estimadores de Bayes nâo-paramétricos para a função de distribuição acumulada. A distribuição à priori tem, por exemplo, sido processos de Dirichlet, processos neutral to the right. Neste trabalho nós estudam
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https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-10112014-164502
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Autor:
Rubens Yoshio Yamamoto
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Este trabalho tem por objetivo verificar a eficácia do modelo parametrizado SVI (Stochastic Volatility Inspired), apresentando-o como um método alternativo à construção da volatilidade implícita para opções de ações e de índice no mercado
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https://doi.org/10.11606/d.55.2018.tde-19022018-144817
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Autor:
Ricardo Felipe Ferreira
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Nesta dissertação de mestrado nós trabalhamos com o processo de Cox-Ingersoll- Ross, que foi originalmente proposto por John C. Cox, Jonathan E. Ingersoll Jr. e Stephen A. Ross em 1985. Este processo é amplamente utilizado em modelagem financeira
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https://doi.org/10.11606/d.104.2017.tde-12012017-111739
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Autor:
Fernando Odair Bristotti
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Para que um operador de uma mesa proprietária de um banco consiga fornecer um preço competitivo e de forma a auferir lucro em uma operação é fundamental uma estimação adequada da estrutura a termo da taxa de juros. Afinal, cada uma dessas dema
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