Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Doman, Małgorzata"'
Autor:
Doman, Małgorzata, Doman, Ryszard
Publikováno v:
Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2016 Sep 01. 45(3), 267-299.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26597832
Autor:
Doman, Malgorzata a, Doman, Ryszard b, ⁎
Publikováno v:
In Procedia Economics and Finance 2012 1:108-117
Autor:
Doman, Małgorzata1 malgorzata.doman@ue.poznan.pl, Doman, Ryszard2 rydoman@amu.edu.pl
Publikováno v:
Portuguese Economic Journal. Aug2013, Vol. 12 Issue 2, p87-112. 26p.
Autor:
Doman, Małgorzata1 malgorzata.doman@ue.poznan.pl, Doman, Ryszard2 rydoman@amu.edu.pl
Publikováno v:
Dynamic Econometric Models. 2013, Vol. 13, p5-31. 27p.
Autor:
Doman, Małgorzata, Doman, Ryszard
It is generally acknowledged that squared daily returns on a financial instrument provide a poor approximation of its daily volatility. It was first pointed out by Andersen and Bollerslev that more accurate estimates are obtained with the realized vo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2515::f2b27835a0679849ebb5293afca6e558
https://hdl.handle.net/11089/6825
https://hdl.handle.net/11089/6825
Autor:
Doman, Małgorzata
Analiza korelacji warunkowych między zwrotami kursów walutowych daje nam istotną informację na temat współzależności pomiędzy rynkami walutowymi. W niniejszym artykule opisujemy ten rodzaj zależności w przypadku rynków walutowych w krajac
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2515::2affd12e6785ab1b7907cd947875d4cd
https://hdl.handle.net/11089/17942
https://hdl.handle.net/11089/17942
Autor:
Doman, Małgorzata
The notion of daily realized volatility introduced by Andersen and Bollerslev gave a new impulse to research connected with modeling and forecasting the volatility of financial returns using GARCH models. Daily realized volatility is a sum of squared
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2515::92ba9f9140ccb4e656a1ea99e7953e6f
https://hdl.handle.net/11089/7202
https://hdl.handle.net/11089/7202
Autor:
Doman, Małgorzata
The paper presents an attempt to diagnose the Polish stock market volatility by testing for the presence of chaotic deterministic generators of stock index returns of selected sectors of the market. Some evidence is provided for the existence of such
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2133::b9faf2e02fae926b8c59730e1270f918
https://hdl.handle.net/10593/5178
https://hdl.handle.net/10593/5178
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
JUST, MAŁGORZATA
Publikováno v:
Annals of the Polish Association of Agricultural & Agribusiness Economists; 2019, Vol. 21 Issue 4, p163-171, 9p