Zobrazeno 1 - 10
of 48
pro vyhledávání: '"Djogbenou, Antoine A."'
Autor:
Djogbenou, Antoine, Sufana, Razvan
Standard high-dimensional factor models assume that the comovements in a large set of variables could be modeled using a small number of latent factors that affect all variables. In many relevant applications in economics and finance, heterogenous co
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.09049
We introduce the conditional Maximum Composite Likelihood (MCL) estimation method for the stochastic factor ordered Probit model of credit rating transitions of firms. This model is recommended for internal credit risk assessment procedures in banks
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2109.09043
Autor:
Djogbenou, Antoine, Sufana, Razvan
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis January 2024 199
Publikováno v:
In Journal of International Money and Finance December 2023 139
Autor:
Djogbenou, Antoine A.
Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'in
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1866/16017
Publikováno v:
Journal of Financial Econometrics; Autumn2024, Vol. 22 Issue 5, p1421-1455, 35p
Publikováno v:
In Journal of Econometrics October 2019 212(2):393-412
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Djogbenou, Antoine1 (AUTHOR), Gourieroux, Christian2,3,4 (AUTHOR), Jasiak, Joann1 (AUTHOR) jasiakj@yorku.ca, Rilstone, Paul1 (AUTHOR), Bandehali, Maygol1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Canadian Journal of Economics. Feb2022 Supplement S1, Vol. 55, p665-704. 40p. 6 Charts, 20 Graphs.