Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"Distribution-freeness"'
Autor:
Hallin, Marc
Publikováno v:
Bernoulli, 2003 Feb 01. 9(1), 137-165.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3318780
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 2021, 49 (2), 1139-1165
UCrea Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria
Universidad de Cantabria (UC)
UCrea Repositorio Abierto de la Universidad de Cantabria
Universidad de Cantabria (UC)
Unlike the real line, the real space Rd, for d 2, is not canonically ordered. As a consequence,such fundamental univariate concepts as quantileand distribution functions and their empirical counterparts, involving ranksand signs, do not canonically e
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d4b0e4d80eb020f6ff27a33aaaa05b2
http://hdl.handle.net/10902/24521
http://hdl.handle.net/10902/24521
Autor:
Rieder, Helmut
Publikováno v:
The Annals of Statistics, 1981 Mar 01. 9(2), 245-265.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/2240785
Publikováno v:
ECARES Working Papers; 2019-25
We propose a new class of estimators for semiparametric VARMA models with the innovation density playing the role of nuisance parameter. Our estimators are R-estimators based on the multivariate concepts of center-outward ranks and signs recently pro
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::69dcf2a941c4da98c314a35347e7381b
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Marc Hallin, Davide La Vecchia
Publikováno v:
Journal of Econometrics, Vol. 196, No 2 (2017) pp. 233-247
We propose rank-based estimation (R-estimators) as an alternative to Gaussian quasi-likelihood and standard semiparametric estimation in time series models, where conditional location and/or scale depend on a Euclidean parameter of interest, while th
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::f3cdf0a58c847d0908c1365598f174b9
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:91879
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:91879
Autor:
Marc Hallin, Davide La Vecchia
We define rank-based estimators (R-estimators) for semiparametric time series models in whichthe conditional location and scale depend on a Euclidean parameter, while the innovation density isan infinite-dimensional nuisance. Applications include lin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::f63d74c2891d1f7db0eb5a96d7e8a4cb
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/176572/1/2014-45-HALLIN_LAVECCHIA-semiparametrically.pdf
https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/176572/1/2014-45-HALLIN_LAVECCHIA-semiparametrically.pdf