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pro vyhledávání: '"Distribuição elíptica multivariada"'
Autor:
Bergmann, Daniel Reed
Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho
Autor:
Daniel Reed Bergmann
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPUniversidade de São PauloUSP.
Escolheu-se o método GMM a fim de testar os modelos CAPM não-condicionais (Sharpe-Litner e zero-beta) no mercado de capitais brasileiro, pois as séries dos log-retornos diários de ações analisadas não se mostraram normais e IID. Este trabalho
