Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Discrete dividend"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
In a market where a stochastic interest rate component characterizes asset dynamics, we propose a flexible lattice framework to evaluate and manage options on equities paying discrete dividends and variable annuities presenting some provisions, like
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::530a8d1bee0412c5693ed3d8f8960c45
https://hdl.handle.net/11590/425846
https://hdl.handle.net/11590/425846
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We introduce a fast and widely applicable numerical pricing method that uses recursive projections. We characterize its convergence speed. We find that the early exercise boundary of an American call option on a discrete dividend paying stock is high
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1400::bcf413c35e66091c93dc89802a9b3261
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:82087
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:82087
Publikováno v:
Computers & Mathematics with Applications. 56(3):822-835
This paper deals with the construction of a numerical solution of the Black-Scholes equation modeling option pricing with a discrete dividend payment. This model is a partial differential equation with two variables: the underlying asset and the time
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::0194cc18d8c7941447341ca5c5c6c3d8
Autor:
Kolb, Tilmann
A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master's Double Degree in Finance from the NOVA School of Business and Economics / Masters Degree in Economics from Insper Under the assumptions of the Black & Scholes economy,
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1437::92963cb243fd34a4a8a547c5d5f2adda
https://hdl.handle.net/10362/15406
https://hdl.handle.net/10362/15406
Autor:
Pierre Etore, Emmanuel Gobet
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2012, 19 (3), pp.233-264. ⟨10.1080/1350486X.2011.620397⟩
Applied Mathematical Finance, Taylor & Francis (Routledge): SSH Titles, 2012, 19 (3), pp.233-264. ⟨10.1080/1350486X.2011.620397⟩
International audience; In the context of an asset paying affine-type discrete dividends, we present closed analytical approximations for the pricing of European vanilla options in the Black-Scholes model with time-dependent parameters. They are obta
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::177e66a1e540bd4f1b42c2557722ba34
https://doi.org/10.2139/ssrn.1687590
https://doi.org/10.2139/ssrn.1687590