Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"Dickmann, Fabian"'
Autor:
Dickmann, Fabian, Schweizer, Nikolaus
We show that deliberately introducing a nested simulation stage can lead to significant variance reductions when comparing two stopping times by Monte Carlo. We derive the optimal number of nested simulations and prove that the algorithm is remarkabl
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1402.0243
In this article we propose a novel approach to reduce the computational complexity of various approximation methods for pricing discrete time American options. Given a sequence of continuation values estimates corresponding to different levels of spa
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1303.1334
In this paper we consider the problem of optimal control of stochastic processes. We employ the dual martingale method brought forward in [Brown, Smith, and Sun, 2010]. The martingale constituting the solution of the dual problem is determined by lin
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::8cb24f80616f8130b0547df1c4f5fc69
Autor:
Dickmann, Fabian
The Multilevel approach has been introduced into stochastics by Heinrich 2001 and Giles 2008. It is an idea about how to reduce the complexity of Monte Carlo simulations, if the precision and computational time of these simulations depend on a parame
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::9e373ad39e8f69b01cf47816d76f8011
https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00039467/diss.pdf
https://duepublico2.uni-due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepublico_derivate_00039467/diss.pdf
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Extraction of Quantifiable Information from Complex Systems; 2014, p1-23, 23p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.